Duration Modificada En Bonos
Resultados e información en sitios de Argentina • Buscador Cotización Dólar
Cotización Dólar • Información y Análisis Financiero
Duration Modificada: La Métrica Clave del Riesgo de Tasa de Interés
La duration modificada es una medida fundamental de gestión de carteras de renta fija que cuantifica el porcentaje de cambio aproximado en el precio de un bono ante una variación de 100 puntos básicos (1%) en su Tasa Interna de Retorno (TIR).
A mayor duration modificada, mayor será la volatilidad del precio del bono ante cambios en el entorno de tasas de interés macroeconómicas, siendo un indicador insustituible para calibrar el perfil de riesgo de una cartera de inversión.