Arbitraje Financiero
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Arbitraje Financiero: Cómo Funciona el Rulo Cambiario, Brechas y Spread de Tasas
El arbitraje financiero es la técnica que aprovecha desequilibrios o discrepancias transitorias de cotización de un mismo activo (o de activos equivalentes) en distintos mercados o plazos para obtener un beneficio con riesgo controlado.
- Arbitraje cambiario y de bonos (Rulo bursátil): Estrategia habitual en Argentina consistente en comprar bonos en moneda local (especie en pesos) y venderlos simultáneamente en dólares (especie MEP o cable) aprovechando desvíos transitorios de brecha.
- Arbitraje de plazos de liquidación: Compra y venta cruzada entre liquidación inmediata (spot T+0) y liquidación estándar (T+1 o T+2), capturando el rendimiento implícito de la tasa de interés intertemporal.
- Arbitraje entre CEDEARs y acción subyacente: Alineamiento continuo del ratio de conversión del certificado local respecto de la cotización de la acción original en Wall Street y el dólar contado con liquidación.
- Eficiencia de mercado e institucionalización: La presencia de operadores algorítmicos cierra rápidamente los spreads, requiriendo velocidad de ejecución y comisiones bajas para ser rentable.
Consulte el dólar bursátil en Dólar MEP, el dólar cable en Dólar CCL, y cotizaciones en vivo en Cotización Dólar.